Marcel Urban ist Quantitative Researcher bei Stratbench und handelt täglich tausende ETF-Spreads auf Tick-Level – vollautomatisiert, marktneutral, ohne Chartanalyse und ohne Fundamentalanalyse. Im Gespräch erklärt er, wie Kointegration und Mean Reversion als Basis einer institutionellen Arbitrage-Strategie funktionieren, warum Monte-Carlo-Simulationen aussagekräftiger sind als klassische Backtests, und wo selbst ausgefeilte Regime-Modelle an ihre Grenzen stoßen. Dazu gibt er einen seltenen Einblick in den vollständigen Prozess – von der ETF-Klassifizierung über Machine-Learning-Clustering bis zur Post-Trade-Analyse.

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Kapitel:

(00:00:00) - Einleitung: Die Wahrheit über institutionelles KI-Trading

(00:01:23) - Der Werdegang vom Retail-Trader zum Quant Research

(00:07:45) - Was ist quantitativer Handel wirklich? (Mythos vs. Realität) ⚡

(00:15:12) - Tick-Level & High-Frequency: Infrastruktur hinter den Kulissen

(00:23:41) - ETF-Spreads & Arbitrage: Wie man Markt-Ineffizienzen nutzt

(00:32:14) - Warum klassische Chartanalyse im institutionellen Trading versagt

(00:41:08) - Kointegration & Mean Reversion mathematisch erklärt

(00:52:33) - Machine Learning & Clustering bei der ETF-Klassifizierung

(01:03:17) - Der große Fehler beim Backtesting: Warum Monte-Carlo-Simulationen dominieren ⚡

(01:14:42) - Wo moderne Regime-Modelle an ihre mathematischen Grenzen stoßen

(01:22:19) - Risikomanagement im vollautomatisierten Handel (Der Umgang mit Black Swans)

(01:31:51) - Post-Trade-Analyse: Wie die eigene Edge dauerhaft gemessen wird

(01:42:14) - Psychologie & Disziplin beim Betrieb von automatisierten Systemen ⚡

(01:51:08) - Fazit & Die wichtigsten Learnings für ambitionierte Trader

Aufnahmedatum: 05. Mai 2026

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Mein Ziel: Maßstäbe setzen für Gespräche über Investieren und Trading, die tiefer gehen.Ich verspreche dir, die spannendsten Gäste vor mein Micro zu holen.100% Realtalk. Voller Fokus auf die Praxis. Kein Bullshit.

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